Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo. A negociação algorítmica (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente negociação de algo) é o processo de utilização de computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um negócio a fim de gerar lucros a uma velocidade e frequência que é impossível para um Comerciante humano. Os conjuntos de regras definidos baseiam-se em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além de oportunidades de lucro para o comerciante, algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática, excluindo impactos humanos emocionais sobre as atividades de negociação. Suponha que um comerciante segue esses critérios comerciais simples: Comprar 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias ultrapassa a média móvel de 200 dias Vender ações da ação quando sua média móvel de 50 dias fica abaixo da média móvel de 200 dias Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que irá monitorar automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocar as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante já não precisa de manter um relógio para preços e gráficos vivos, ou põr nas ordens manualmente. O sistema de negociação algorítmica automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade de negociação. Algo-trading oferece os seguintes benefícios: Trades executados nos melhores preços possíveis Instant e exata colocação da ordem de comércio (assim altas chances de execução nos níveis desejados) Trades Temporizado corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças significativas de preços Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de insuficiência de implementação abaixo) Verificações automáticas simultâneas em várias condições de mercado Redução do risco de erros manuais na colocação das operações Backtest o algoritmo, com base em dados históricos e em tempo real reduzidos Reduzido A possibilidade de erros por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos A maior parte do atual dia algo-negociação é de alta freqüência de negociação (HFT), que tenta capitalizar sobre a colocação de um grande número de ordens em velocidades muito rápidas em vários mercados e múltiplas decisões Parâmetros, com base em instruções pré-programadas. Algo-trading é usado em muitas formas de negociação e atividades de investimento, incluindo: Investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra de lado (fundos de pensão , Fundos mútuos, companhias de seguros) que compram em ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos de grande volume. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitradores) beneficiam-se da execução automatizada do comércio além, de algo-negociar ajudas em criar liquidez suficiente para vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, fundos de hedge, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras de negociação e deixar o programa trocar automaticamente. A negociação algorítmica proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que métodos baseados em intuição ou instinto de comerciantes humanos. Estratégias Algorítmicas de Negociação Qualquer estratégia para negociação algorítmica requer uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de ganhos melhorados ou redução de custos. As estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading são as seguintes: As estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências em médias móveis. Canal breakouts. Movimentos de nível de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e mais simples de implementar através de negociação algorítmica, porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. Os negócios são iniciados com base na ocorrência de tendências desejáveis. Que são fáceis e simples de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. Comprar uma ação cotada dual a um preço mais baixo em um mercado e vendê-lo simultaneamente a um preço mais elevado em um outro mercado oferece o diferencial de preço como o lucro sem risco Ou arbitragem. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, já que existem diferenciais de preços de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar tais diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades rentáveis de forma eficiente. Os fundos de índice definiram períodos de reequilíbrio para trazer as suas participações a par com os respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades lucrativas para os comerciantes algorítmicos, que capitalizar sobre os negócios esperados que oferecem 20-80 pontos-base de lucros, dependendo do número de ações no fundo de índice, pouco antes do rebalanceamento do fundo índice. Tais negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços. Um monte de modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação delta neutro, que permitem negociação na combinação de opções e sua segurança subjacente. Onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos de forma que o delta da carteira seja mantido em zero. A estratégia de reversão média baseia-se na idéia de que os preços altos e baixos de um ativo são um fenômeno temporário que revertem para seu valor médio periodicamente. Identificar e definir uma faixa de preço e algoritmo de implementação com base em que permite que os comércios sejam colocados automaticamente quando o preço do ativo entrar e sair do seu intervalo definido. Volume ponderada estratégia de preço médio quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando os perfis de volume histórico específico do estoque. O objetivo é executar a ordem próxima ao Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio. A estratégia de preço médio ponderado pelo tempo rompe uma grande ordem e libera blocos menores determinados dinamicamente da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre um horário inicial e um horário final. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre o início eo fim, minimizando assim o impacto no mercado. Até que a ordem de negociação seja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com a proporção de participação definida e de acordo com o volume negociado nos mercados. A estratégia de passos relacionados envia ordens a uma percentagem definida pelo utilizador dos volumes de mercado e aumenta ou diminui esta taxa de participação quando o preço da acção atinge níveis definidos pelo utilizador. A estratégia de déficit de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem, trocando o mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia vai aumentar a taxa de participação alvo quando o preço das ações se move favoravelmente e diminuí-lo quando o preço das ações se move adversamente. Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar acontecimentos no outro lado. Esses algoritmos de sniffing, usados, por exemplo, por um fabricante de mercado de sell side têm a inteligência interna para identificar a existência de quaisquer algoritmos no lado de compra de uma grande ordem. Essa detecção por meio de algoritmos ajudará o criador de mercado a identificar grandes oportunidades de pedidos e permitir que ele se beneficie ao preencher os pedidos a um preço mais alto. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. Requisitos técnicos para negociação algorítmica Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, bateu com backtesting. (Para mais sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta comercial para a colocação de encomendas. São necessários os seguintes: Conhecimento de programação de computadores para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar as ordens Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocar Ordens A capacidade ea infra-estrutura para backtest o sistema uma vez construído, antes de ir viver em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo Aqui está um exemplo abrangente: Royal Dutch Shell (RDS) está listado em Amsterdam Bolsa de Valores (AEX) e Bolsa de Valores de Londres (LSE). Permite construir um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes: AEX negocia em Euros, enquanto LSE negocia em libras esterlinas Devido à diferença de hora de uma hora, AEX abre uma hora mais cedo do que LSE, seguido por ambas as trocas que negociam simultaneamente por próximas horas e então negociando somente em LSE durante A última hora à medida que a AEX fecha Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem sobre as ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado Alimentações de preços tanto da LSE quanto da AEX A forex rate feed for Taxa de câmbio GBP-EUR Ordem de capacidade de colocação que pode encaminhar a ordem para a troca correta Capacidade de back-testing em feeds de preços históricos O programa de computador deve executar o seguinte: Leia o feed de preços de entrada de ações RDS de ambas as câmaras Usando as taxas de câmbio disponíveis . Converter o preço de uma moeda para outra Se houver uma discrepância de preço suficientemente grande (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade lucrativa, então coloque a ordem de compra em câmbio de menor preço e venda na ordem de câmbio mais alta Se as ordens forem executadas como Desejado, o lucro de arbitragem seguirá Simples e Fácil No entanto, a prática de negociação algorítmica não é tão simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio algo-gerado, assim que os outros participantes do mercado. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio comprar é executado, mas vender o comércio doesnt como os preços de venda mudar no momento em que sua ordem atinge o mercado Você vai acabar sentado com uma posição aberta. Tornando sua estratégia de arbitragem inútil. Há riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha de sistema, erros de conectividade de rede, intervalos de tempo entre ordens de negociação e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. Quanto mais complexo for um algoritmo, o backtesting mais rigoroso é necessário antes de ser colocado em ação. A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. Sua emocionante para ir para a automação auxiliado por computadores com uma noção de fazer dinheiro sem esforço. Mas um deve certificar-se que o sistema é testado completamente e os limites requeridos são ajustados. Os comerciantes analíticos devem considerar a aprendizagem de programação e sistemas de construção por conta própria, para ter certeza de implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso e o teste completo de algo-trading podem criar oportunidades lucrativas. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de obter retorno sobre ele. This. World of Warcraft: Senhores da Guerra de Draenor Trama e configuração No final de 0500 Névoas de Pandaria. Garrosh Hellscream é derrubado como Warchief da Horda pelas forças combinadas da Alliance-Horde e levado em custódia por Taran Zhu para que ele possa ser julgado pelas atrocidades que cometeu em Pandaria. No entanto, antes de ser julgado, Garrosh escapa do cativeiro e, com a ajuda de um misterioso aliado chamado Kairozdormu. Viaja para trás no tempo ao mundo home orcish de Draenor antes do levantamento da horda. Ele cria um cronograma alternativo impedindo os clãs orcs de beberem o sangue do demônio senhor Mannoroth. Que levou à sua corrupção pela Burning Legion e desempenhou um papel importante nos eventos dos três primeiros jogos. Os clãs se unem a uma Horda de Ferro, usando a tecnologia que Garrosh trouxe de seu tempo, e começam uma guerra de conquista em Draenor, construindo um Portal Escuro que lhes permitiria percorrer o tempo e sitiar Azeroth da época atual. Novas funcionalidades Cap de nível aumentado para 100 Impulsionar para o nível 90 (um impulso livre por expansão comprada, impulsos adicionais de personagem podem ser comprados) Nova versão de um velho mundo 8212 Draenor Atualizado modelos de personagens de jogadores e modelos melhorados em geral Construa e atualize seu próprio Garrison Carcaça específica do caráter e mais) Heirlooms da conta-largura. Brinquedos. E, eventualmente, Tabards não terá espaço saco Perks classe específica Os jogadores podem agora embarcações diretamente a partir do banco e tamanho da pilha é aumentada. Existe uma nova especificação de posicionamento de tipo. Quest itens agora não são armazenados em sacos. Frostfire Ridge Gorgrond Selva de Tanaan Vale de Shadowmoon Pináculos de Arak Nagrand Talador Mar de Zangar Novas capitais Stormshield Warspear Na narração do reboque Quando o passado e o presente colidem, o destino de todos os mundos paira no equilíbrio. - A Guerra do Profeta Velen. É a força vital deste mundo. Nós somos seus filhos logo, seus mestres. O nosso é um legado de conquista, a maré crescente de sangue e ferro que vai lavar sobre este mundo e todos os outros Nossa ligação é de ferro, nossa vontade inquebrável. Quem vai ficar contra nós Novos modelos de personagens Novos modelos de personagens Warlords of Draenor inclui novas atualizações para os modelos de jogadores em World of Warcraft. Eles consistem em texturas mais detalhadas e têm mais fluentes animações e expressões faciais. No BlizzCon 2017. foi anunciado que os Orcs. Gnomos e Anões foram mais ou menos feitos, com outros no caminho. Dungeons and raids Haverá 7 novas masmorras, 2 raids e alguns chefes mundiais no lançamento da expansão. Alterações de instância Raid dificuldade 3 10-25-man scaling O modo Raid Finder tenta preencher o grupo completo, mas irá escalar em dificuldade se o tamanho do grupo mudar. Modo flexível efetivamente desaparece como todos os modos, exceto o mais difícil agora funcionam como ele fez. 10-25-man scaling O modo normal agora funciona como o modo flexível com gotas melhores do que o modo Raid Finder. 1025-homem escalando modo heróico agora funciona como modo flexível com gotas melhor que o modo normal. O modo Mythic fixo de 20 homens substitui o modo Heroico de 1025 homens. Evento de pré-expansão Dark Portal O Dark Portal no Blasted Lands ficou vermelho-sangue. Centenas de orcs de aparência estranha estão derramando violentamente em Azeroth, matando tudo o que está em seu caminho. Nethergarde e Okrillon já caíram, e enquanto a Horda e a Aliança se moviam o mais rápido possível para obter reforços para o seu povo, é tarde demais. A invasão da Horda de Ferro começou. Nesta hora desesperada, o Rei Wrynn eo Guardião Voljin pediram aos seus maiores campeões que se juntassem às linhas de frente nas Terras Explodidas e fizessem o que pudessem para deter a Horda de Ferro. Antes que o resto de Azeroth caia diante deles. Palavra deste ataque surpresa envia jogadores correndo para as Terras Blasted para contar com a infiltração bárbara. Depois da queda de um oficial de alta hierarquia de ferro chamado Garmak Bladetwist, você relatará o que você testemunhou nas Terras Explodidas ao Rei Wrynn ou ao Warchief Voljin. É evidente para a Horda ea Aliança que esta é apenas a primeira salva em um conflito muito maior, ea única maneira de vencer é levar a luta diretamente para a Horda de Ferro. Viajando através do Portal Escuro em Draenor. Upper Blackrock Spire Um grupo avançado de forças da Horda de Ferro saiu das Terras Explodidas e empurrou todo o caminho para a Montanha Blackrock, onde encontraram refúgio e suprimentos em Upper Blackrock Spire. Só pode haver uma resposta: a Aliança ea Horda de Azeroth devem enfrentar esta incursão de ferro em frente. Disponível para level-90 caracteres por um tempo limitado, esta versão de cinco jogadores especialmente aprimorada do Upper Blackrock Spire prepara o cenário para o contra-ataque contra a Horde de Ferro. Aqui, você enfrentará Orebender Gorashan, Kyrak, e comandante Tharbek como você começa a levar a luta para o inimigo e afiar as habilidades (e espadas) youll necessidade de ter sucesso em um mundo estrangeiro unwelcoming. Veja a galeria BlizzCon 2017 eo World of Warcraft: Warlords da mídia Draenor para vídeos adicionais e outros meios de comunicação no momento do anúncio. A maior e mais poderosa arma nuclear já construída Do enorme Tsar Bomba, detonada com a força de 3.800 explosões de Hiroshima , Para o Mk-41, o maior dispositivo termonuclear já construído pelos EUA, a tecnologia militar lista as bombas nucleares mais poderosas do mundo baseadas em poder explosivo (ou rendimento). Tsar Bomba (bomba de hidrogênio RDS-220) - 50Mt A bomba de hidrogênio RDS-220, também conhecida como Tsar Bomba, é a maior e mais poderosa bomba termo-nuclear já feita. Foi explodido pela União Soviética em 30 de outubro de 1961 sobre a Ilha Novaya Zemlya no Mar Ártico russo. A bomba de hidrogênio foi deixada cair por um bombardeiro Tu-95 usando um enorme pára-quedas de atraso de queda. A detonação ocorreu 4km acima do solo, produzindo um rendimento de 50Mt, o que se acredita ser equivalente ao poder explosivo da detonação simultânea de 3.800 bombas de Hiroshima. O Tsar Bomba continha três etapas, ao contrário das armas termonucleares normais que explodem em apenas duas etapas. Enquanto a adição do terceiro estágio aumentou o poder explosivo do termonuclear, o rendimento real das bombas de 100Mt foi reduzido em 50 para limitar a poeira radioativa. B41 bomba nuclear - 25Mt O B41 ou Mk-41 com um rendimento de 25Mt é a arma termonuclear mais poderosa já lançada pelos Estados Unidos. Cerca de 500 bombas foram produzidas entre 1960 e 1962, permanecendo em serviço, até julho de 1976. O desenvolvimento de Mk-41 começou em 1955 para cumprir os requisitos das Forças Aéreas dos EUA para uma arma termonuclear de Classe B (10.000 libras) de alto rendimento. Os protótipos foram testados durante a Operação Hardtack Fase I em 1958. A arma termonuclear de três estágios foi principalmente impulsionada por deutério-trítio e acredita-se ter usado lítio-6 (95 enriquecimento) combustível de deutério para fases de fusão. Foram produzidas duas versões, uma versão quotcleanquot (terceira fase revestida de chumbo) e uma versão quotdirtyquot (uranium encastrado), ambas foram deixadas cair ao ar, juntando-se com dois pára-quedas para detonação retardada. TX-21 quotShrimpquot (Castle Bravo) - 14.8Mt O TX-21 quotShrimpquot arma termonuclear foi explodido pelos EUA em 1 de março de 1954 durante seu maior teste de armas nucleares, Castle Bravo, em Bikini Atoll nas Ilhas Marshall. A detonação produziu uma força de explosão de 14,8Mt. O TX-21 também foi uma variante reduzida da arma termonuclear TX-17 testada pela primeira vez durante o exercício Castle Romeo em 1954, e usou combustível de fusão de deuterídeo de lítio. O combustível para esta bomba de hidrogênio de dois estágios consistiu de 37-40 deutério enriquecido de lítio-6 fechado em um tamper de urânio natural. O TX-21 foi explodido 7 pés acima da superfície e precipitação radioativa espalhados por mais de 11.000 km2. A explosão dispersou substância radioativa em algumas partes da Ásia, Austrália, Estados Unidos e Europa. Mk-17EC-17 - 10Mt a 15Mt O Mk-17, pesando sobre 18t, era a arma nuclear termonuclear a mais pesada feita nunca pelos EU. Foi também a primeira bomba de hidrogênio operacional da Força Aérea dos EUA. O Mk-17 tinha um rendimento estimado de 10Mt a 15Mt. Cerca de 200 bombas Mk-17 foram produzidas em 1955 e a bomba foi retirada do serviço USAF em 1957. A grande e pesada bomba tinha um peso carregado de 41.400 libras. A bomba foi deixada cair por bombardeiros B-36 usando um único pára-quedas de 64 pés para atrasar a queda, para que a aeronave tivesse mais tempo para escapar do impacto da detonação. MK 24B-24 - 10Mt a 15Mt A bomba termonuclear Mk-24, que foi uma das armas nucleares mais poderosas construídas pelos EUA, foi projetada com base no dispositivo de teste Yankee. O ianque foi uma das seis detonações da série de testes de detonação nuclear do Castle. O Mk-24 foi produzido em um número de configurações com força explosiva que varia de 10Mt a 15Mt. O MK-24 era semelhante em aparência à bomba termonuclear Mk-17. Os Estados Unidos produziram 105 Mk-24 entre 1954 e 1955. A arma foi finalmente retirada do serviço USAF em 1956. O protótipo implantado do Mk-24, designado como EC-24, foi testado em 5 de maio de 1954 durante o teste Yankee gerando Um rendimento de 13,5Mt. Ivy Mike H-Bomb - 10.4Mt A bomba de hidrogênio Ivy Mike foi baseada no dispositivo termonuclear demonstrado durante o Teste George conduzido pelos EUA em 9 de maio de 1951 como parte da série de quatro testes detonação de dispositivos nucleares da Operação Greenhouse. O Ivy Mike testou uma explosão de 10.4Mt, 700 vezes a força explosiva da arma lançada sobre Hiroshima. O dispositivo tinha um comprimento de 6m e diâmetro de 2m e pesava 82t. Não era uma arma livrável e era usado somente para validar os conceitos de armas nucleares. Uma variante simplificada e mais leve, conhecida como EC-16, foi desenvolvida mais tarde. A arma nuclear empregou um dispositivo de implosão semelhante ao da bomba Manatot Fat, que explodiu sobre Nagasaki, para ativar o deutério líquido resfriado. Mk-36 bomba nuclear - 10Mt O Mk-36 era uma bomba termonuclear de dois estágios usou uma fusão do multi-estágio para gerar a força explosiva de até 10Mt. Duas versões, Y1 e Y2, foram produzidas. O Mk-36 era uma variante melhorada do Mark 21, que por si só era um derivado armatizado do dispositivo "Shrimpquot". Os EUA produziram 940 bombas Mk-36 durante 1956-1958 e converteram 275 bombas em Mk-21. O Mk-36 foi projetado para ser airdropped usando dois pára-quedas. Todas as bombas nucleares Mk36 foram retiradas em 1962 e substituídas por bombas nucleares B41. B53 (Mk-53) - 9Mt O B53Mk-53 foi o mais antigo e uma das bombas nucleares de maior rendimento no inventário dos EUA. A arma tinha um rendimento estimado de 9Mt e foi retirada do serviço USAF em 1997. Foi desdobrada a bordo de bombardeiros B-47, B-52 e B-58. A bomba nuclear B53 era uma arma de implosão em dois estágios usando urânio altamente enriquecido e 95 enriquecido combustível de fusão deutério de lítio-6. Foi produzido em duas versões, incluindo B53-Y1 e B53-Y2. A arma nuclear foi projetada para ser ar caído usando cinco pára-quedas, enquanto a entrega de queda livre também foi possível por alijamento do quotcanquot com os pára-quedas. Mk-16 (TX-16EC-16) - 7Mt A bomba de hidrogênio Mk-16 foi a única arma termonuclear de combustível líquido já construída pelos EUA. Foi baseado na bomba de hidrogênio Ivy Mike e teve um rendimento estimado de até 7MT. O Mk-16 foi construído em variantes ExperimentalEmergency Capability (EC) e inicialmente completou um teste de queda em dezembro de 1953. A arma foi desdobrada na versão EC designada como EC-16. A bomba TX-16 mediu 61,4 polegadas de diâmetro e 296,7 polegadas de comprimento. A arma se retirou do serviço em abril de 1954, quando foi substituída por armas termonucleares de combustível sólido, como TX-14 e Mk-17. O Mk-14, que foi a primeira arma termonuclear de combustível sólido de campo dos EUA, produziu 6,9Mt quando foi explodido durante o teste nuclear da União do Castelo, em abril de 1954. A bomba usou uma bomba não - Isótopo radioactivo de lítio (Li-6) em vez de trítio. O fornecimento para o programa TX-14 foi aprovado em setembro de 1952. Os TX-14 em configuração de emergência foram instalados em serviço em fevereiro de 1954. Os Mk-14 se retiraram em outubro de 1954 e alguns deles foram reciclados para o Mk-17 Armas em setembro de 1956. Bombardeiros B-36 e B-47 foram usados para transportar TX-14, ea taxa de queda foi desacelerada usando o método de queda de pára-quedas.
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